Сравнение ^SIXY с CMG

С начала года, ^SIXY показывает доходность -10.20%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -14.68%. За последние 10 лет акции ^SIXY уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 10.26% против 15.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXY на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXY и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SIXY за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXY и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) составляет 12.90%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что ^SIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.